小编量化交易在比特币市场的应用(组图)

资讯 7个月前 manoon
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小编量化交易在比特币市场的应用(组图)

什么是量化交易

量化交易是指运用现代统计学和数学方法,利用计算机技术,通过建模分析、参数优化等手段,从历史金融数据中提取影响投资的指标,并利用本程序进行自动交易获得“超额”收入。这种投资方式称为量化交易。

随着数字货币的兴起和市场的繁荣,量化方法在比特币交易中的应用逐渐流行起来,以“搬砖”为代表的“量化数字货币交易”在币圈神秘莫测。本期阿瓦隆小学,小编将分析量化交易在比特币市场的应用。

为什么比特币适合量化交易?

首先,比特币交易具有以下特点,使得量化交易与比特币交易高度兼容。

1.不限价;24*365不间断交易;门槛极低,10元或20元即可,用户可申请兑换API;

2. 交易次数不限,现货不收手续费;

3. 行情火爆,期货现货市场十分活跃;

4. 比特币交易平台众多,量化投资的套利机会更多。

数字货币量化投资的操作方法

目前风险相对较低的套利方式有:在各个交易所之间搬砖,利用货币顺时针差价交易的三角套利,在市场价差较大时进行市场套利,期货对冲交易等。

搬砖套利

在币圈搬砖是一种比较简单的赚钱方式。由于世界上有数以千计的数字货币交易,一种数字货币可以在多个交易所上市,所以有一个交易所卖得便宜比特币跨平台交易,另一个交易所卖得高的情况。


小编量化交易在比特币市场的应用(组图)

通过量化程序操作,低价平台买入,高价平台卖出,跨平台赚取差价就是“搬砖套利”。目前,世界主要虚拟货币交易所认可的交易所法定货币为比特币和以太币。在实践中,ETH多用于搬砖,因为ETH转账时间较短,手续费较低。

说白了,就是我们平时的“代购”。代购利用全球不同免税店的汇率或差价购买化妆品卖给您,赚取中间差价。

三角套利

三角套利又称间接套利或多边套利。MANA/BTC 的价格是将两个市场(如 MANA/USDT、BTC/USDT)的价格相除计算得出的。如果价格与实际 MANA/BTC 价格不一致,那么您可以从中赚取差价。

差价套利

当出现盘口点差时,通过持有一定的底部仓位,机器自动维持在买一卖一价格的交易,拦截中间利润,只要利润差超过手续费,机器就会自动交易.

当市场开盘,数字货币价格大范围波动时,市场套利效应明显,交易疲软波动时效应较弱。

由于交易所收取的高额费用,这种策略的优势逐渐消失。

量化交易的优势

1、纪律。

量化投资根据模型运行的结果做出决策。量化交易系统会显示您现阶段选择的产品在成长性、估值、资金、买卖时机等方面的综合评价,然后给出合理的投资建议,可以避免大部分“脑残”的决定.

2.系统的。

机器学习模型的优点是具有多层次模型,从宏观周期、市场结构、估值等多个角度进行分析,数据量大,比人工操作更系统。

2、套利思维。

量化投资通过全面系统的扫描比特币跨平台交易,捕捉错误定价和错误估值带来的机会,从而发现估值洼地,通过买入低估资产和卖出高估资产获利。


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量化交易风险

数字货币市场的量化交易尚处于起步阶段,风险非常高。不仅与量化交易技术有关,还与项目方的资质、经验、资本运作能力有关。承诺的高回报和低风险。用脚趾头思考。思维无非是一种营销工具。

业内已发表的量化策略大多是过时的或低收益的策略,所有的量化策略都有自己的长板和短板。

版权声明:manoon 发表于 2021-12-08 9:58:01。
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