比特币期货面世交易员迎来期现套利良机比特币期现套利交易应运而生

资讯 8个月前 manoon
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【本文来自金十数据】比特币期货推出后,比特币期货套利交易应运而生;并且由于各国对比特币的需求差异导致的价格差异,跨市场套利也是有利可图的。然而,要得到“免费的午餐”并不容易,比特币套利交易的风险依然存在。

根据 Cboe Global Market Inc 的数据,明年 1 月交割的比特币期货价格在周三(12 月 13 日)盘中交易时段下跌超过 10% 至 16,190 美元,并触发了熔断机制暂停时间为两分钟。虽然这对于持有比特币的投资者来说是一场噩梦,但也有投资者找到了另一种通过比特币期货套利发财的方式。

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比特币期货到手,交易者迎来未来套利机会

今年比特币涨势如火如荼,让不少投资者“眼红”,但不敢高位追高。对此,有眼光的投资者对比特币期货和现货价格的巨大溢价有很好的把握。套利机会。据彭博社数据,芝加哥期权交易所(CBOE)比特币期货本周一正式上线交易,但期货合约价格比现货价格高出13%,令套利交易者“垂涎三尺”。

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当两种强相关资产的价格出现异常时,往往存在套利机会。通过以更高的价格出售资产并购买另一种资产,投资者可以从价格差异中获利。彭博汇编的数据显示,标准普尔500指数的套利利差远低于1%,而美国的并购套利利差仅略高于1%。比特币期货开盘首日价格高于现货价格的原因尚不清楚,但有交易员指出首日交易量过低,无法判断未来期货市场走势.

华尔街日报市场数据集团测算,比特币期货上线首日,CBOE平台成交3969份合约,总价值约6800万美元。与比特币现货每天数十亿美元的交易量相比,期货市场的规模微不足道。. DV Chain 首席执行官加勒特·西 (Garrett See) 表示,投资者正在谨慎地使用非常小且有限的资金进行交易,而不是进行大赌注。

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然而,就在隔夜比特币期货价格暴跌后,比特币期货现货溢价跌至负值,投资者等待套利机会缩小价差。这意味着,如果套利交易者之前通过做空比特币期货和做多比特币现货来实现价差,他们现在已经赚了很多钱!

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需求差异导致价格差异比特币跨市场套利同样有利可图

除了现金套利,比特币跨市场套利还有另一种套利方式。今年以来,虽然各国频频打压比特币,但未能遏制比特币的快速崛起。在新兴市场,比特币交易量增长快于发达国家;谷歌搜索数据还显示,在比特币搜索量最高的六个国家中,有五个属于发展中国家。Blockchain Capital 研究主管 Spencer Bogart 表示,一些新兴市场对比特币的浓厚兴趣反映了该国货币汇率相对不稳定,比特币已成为金融和经济危机的“副产品”并受到追捧。后。

如下图所示,今年迄今为止比特币跨平台交易,尼日利亚以美元计价的比特币点对点交易量增长了近 1500%。这主要是由于尼日利亚经济增长放缓和外汇储备大幅下降所致。该国正面临过去十年来最严重的危机。去年,尼日利亚放弃本国货币奈拉对美元的固定汇率,一度导致奈拉暴跌30%;而委内瑞拉的比特币交易量则增长了近 1000%。Val兑美元大幅贬值,官方汇率几乎失去公信力。

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比特币需求的飙升,造成了各国比特币价格的差异,也为投资者提供了套利机会。在尼日利亚当地交易所NairaEx,12月12日比特币的价格约为723万奈拉,比美国比特币换算成美元的价格高出15%以上;在俄罗斯和阿根廷的当地交易所,比特币的价格也高于美国。因此,从价格低的国家买入比特币,从价格高的国家卖出比特币,投资者也可以从差价中获利。

天上不会掉馅饼,比特币套利交易也有风险

然而,通过比特币套利获得“免费午餐”并不容易。虽然套利在理论上可以是无风险交易,但在实践中套利交易的风险始终存在。对于比特币期货,套利交易稍微复杂一些。比特币的巨大波动性使得套利交易者很难预测一月份到期的主力合约将以什么价格结算,极端的价格变化也会大大增加套利的风险;此外,越来越多的券商宣布接受做空比特币期货后,原来的套利法可能不复存在。

此外,一些投资者可能愿意在受监管的期货市场上支付溢价,而不是在比特币交易所交易,因为这些交易所不受监管并且经常被黑客入侵。此前,加密货币挖矿算力市场NiceHash表示,其比特币钱包因黑客攻击被盗,约4700枚比特币被盗。按照被盗时比特币的价格计算,被盗比特币的价值超过7000万美元。【本文转自金十数据】

风险提示:期货、远期汇率协议、期权、差价合约场外交易)属于杠杆产品,风险较高,可能导致您的投资本金损失,可能并不适合所有人。请确认您完全了解这些产品交易所涉及的风险,不要投资超出您的损失承受能力的资金。

比特币期货是一个很好的卖空工具和杠杆工具。不过,参与门槛还是很高的。按照目前的价格,交易一手比特币比特币跨平台交易,保证金 CBOE 需要 7,000 美元左右,CME 需要 35,000 美元。除了比特币期货工具外,部分外汇平台还提供CFD工具,也可以实现期货工具的做空和杠杆作用。但参与门槛低,最小交易单位为0.01比特币,更适合散户参与。例如,这些平台为比特币差价合约提供 2 倍到 10 倍的杠杆:

嘉盛:FOREX.com

易信:easyMarkets.com

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